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에디나 벨린게르, 페렌츠 일레, 밀란 바딕스, 아담 바나이, 게르게이 더로치 저 외 14명 정보 더 보기/감추기

| 에이콘출판사 | 2018년 07월 25일 | 원서 : Mastering R for Quantitative Finance: Use R to optimeze your trading strategy and up your own risk management system 리뷰 총점8.0 정보 더 보기/감추기

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품목정보

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발행일	2018년 07월 25일
쪽수, 무게, 크기	405쪽 \| 939g \| 18823526mm
ISBN13	9791161751528
ISBN10	1161751521

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책소개

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1장. 시계열 분석 __다변량 시계열 분석 ____공적분 ____벡터 자기회귀 모델 ________VAR 구현 예제 ____VAR와 VECM의 공적분 __변동성 모델링 ____패키지를 이용한 GARCH 모델링 ________표준 GARCH 모델 ______지수GARCH 모델 ________임계GARCH 모델 ____시뮬레이션과 예측 __요약 __참고문헌 2장. 요인 모델 __차익 거래 프라이싱 이론 ____APT의 구현 ____Fama-French 의 세 가지 요인 모델 __R 모델링 ____데이터 선택 ____주성분 분석을 이용한 APT 추정 ____파마-프렌치 모델 추정 __요약 __참고문헌 3장. 거래량 예측 __동기 __거래의 강도 __거래량 예측 모델 __R 구현 ____데이터 ____데이터 로딩 ____계절 요인 ____AR(1) 추정과 예측 ____SETAR 추정과 예측 ____결과 해석 __요약 __참고문헌 4장. 빅데이터 - 고급 분석 __오픈소스에서 데이터 불러오기 __R을 활용한 빅데이터 분석 __빅데이터의 K-평균 클러스터 ____빅매트릭스 로딩 ____빅데이터 K-평균 군집 분석 __빅데이터의 선형 회귀 분석 ____빅데이터 로딩 ____더 큰 데이터에 선형 회귀 모델 적합하기 __요약 __참고문헌 5장. FX 파생 상품 __용어와 표기법 __통화 옵션 __교환 옵션 ____2차원 위너 프로세스 ____마그레이브 수식 ____R의 적용 __퀀토 옵션 ____콜 퀀토에 대한 가격 결정 수식 ____R에서 콜 퀀토 가격 책정하기 __요약 __참고문헌 6장. 금리 파생 상품과 모델 __블랙 모델 ____블랙 모델을 이용한 캡의 가격 결정 __바시첵 모델 __The Cox-Ingersoll-Ross model __이자율 모델의 변수 추정 __SMFI5 패키지 사용하기 __요약 __참고문헌 7장. 이색옵션 __일반적 가격 프라이싱 접근법 __동적 헤징의 역할 __R이 도움을 줄 수 있는 방법 __바닐라보다 넓게 한눈에 보기 __그랙 - 바닐라와 다시 연결 __더블 노 터치 옵션의 프라이싱 __더블 노 터치 옵션을 프라이싱하는 또 다른 방법 ____더블 노 터치 옵션의 일생 - 시뮬레이션 __구조화된 상품에 내재된 이색 옵션 __요약 __참고문헌 8장. 최적 헤징 __파생 상품 헤징 ____파생 상품의 시장 리스크 ____정적 델타 헤지 ____동적 델타 헤지 ____델타 헤지 성과 비교 __거래 비용이 있을 경우 헤지 ____해지의 최적화 ____고정 거래 비용의 경우 최적 헤지 ____상대 거래 비용의 경우 최적 헤지 __추가 확장 __요약 __참고문헌 9장. 기본적 분석 __기본 분석의 기초 __데이터 수집 __관계 드러내기 __여러 변수 포함 __투자 목표 분리 __분류 규칙 설정 __백테스팅 __특정 산업 투자 __요약 __참고문헌 10장. 기숙 분석과 뉴럴 네트워크, 로그옵티멀 포트폴리오 __시장 효율성 __기술 분석 ____TA 툴킷 ____시장 ____차트 그리기 - 비트코인 ____빌트인 인디케이터 ________SMA와 EMA ________RSI ________MACD ____캔들 패턴: 키 전환 ____시그널 평가와 포지션 관리 ____돈 관리에 대한 한 마디 ____정리 __뉴럴 네트워크 ____비트코인 가격 예측 ________전략 평가 __로그옵티멀 포트폴리오 ____보편적이고 일관적인 비모수 투자 전략 ____전략 평가 __요약 __참고문헌 11장. 자산과 부채 관리 __데이터 준비 ____처음 보는 데이터 소스 ____현금 흐름 생성 함수 ____현금 흐름 준비 __이자율 리스크 측정 __유동성 리스크 측정 __비만기 예금 모델링 ____예금 이율 모델 ____비만기 예금의 정적 복제 __요약 __참고문헌 12장. 자본 적정성 __바젤 협약의 원칙 ____Basel I ____Basel II ________최소 요구 자본 ________감독 당국의 검토 ________투명성 ____Basel III __리스크 척도 ____분석적 VaR ____과거 VaR ____몬테-카를로 시뮬레이션 __위험 카테고리 ____시장 위험 ____신용 위험 ____운영 위험 __요약 __참고문헌 13장. 시스템 리스크 __시스템 리스크의 간단 요약 __예제에 사용된 데이터셋 __중심-주변부 분해 ____R로 구현 ____결과 __시뮬레이션 방법 ____시뮬레이션 ____R 구현 ____결과 __가능한 해석과 제안 __요약 __참고문헌

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저자 소개 (19명)

저 : 에디나 벨린게르 (Edina Berlinger)

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부다페스트 코르비누스 대학(Corvinus University)에서 경제학으로 박사 학위를 취득했다. 동대학 부교수로 기업 금융과 투자, 금융 리스크 관리를 가르치고 있다. 금융학과장이자 헝가리안 사이언스 아카데미의 위원장이기도 하다. 전문 분야는 대출 시스템과 리스크 관리, 네트워크 분석이다. 학생 대출 디자인과 유동성 관리, 이기종 에이전트 모델, 시스템 리스크 같은 여러 연구 프로젝트를 이끌었다. 부다페스트 코르비누스 대학(Corvinus University)에서 경제학으로 박사 학위를 취득했다. 동대학 부교수로 기업 금융과 투자, 금융 리스크 관리를 가르치고 있다. 금융학과장이자 헝가리안 사이언스 아카데미의 위원장이기도 하다. 전문 분야는 대출 시스템과 리스크 관리, 네트워크 분석이다. 학생 대출 디자인과 유동성 관리, 이기종 에이전트 모델, 시스템 리스크 같은 여러 연구 프로젝트를 이끌었다.

저 : 페렌츠 일레 (Ferenc Ille)

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외트뵈시 로란드 대학(Eotvos Lorand University)에서 수학으로 석사 학위를 취득했다. 졸업 후 계리 금융 수학을 연구하기 시작했으며, 코르비누스 대학에서 박사 학위 취득을 준비할 예정이다. 최근에는 은행에서 일했으며, 현재 R로 통계 모델을 만들고 있다. 큰 네트워크나 계산 복잡도에 관심이 많다. 외트뵈시 로란드 대학(Eotvos Lorand University)에서 수학으로 석사 학위를 취득했다. 졸업 후 계리 금융 수학을 연구하기 시작했으며, 코르비누스 대학에서 박사 학위 취득을 준비할 예정이다. 최근에는 은행에서 일했으며, 현재 R로 통계 모델을 만들고 있다. 큰 네트워크나 계산 복잡도에 관심이 많다.

저 : 밀란 바딕스 (Milan Badics)

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부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 석사 학위를 취득했다. 지금은 박사 학생이며, PADS PhD 장학 프로그램의 회원이다. 금융 경제를 가르치고 있으며, 주요 연구 주제는 데이터 마이닝 방법을 이용한 시계열 예측과 금융 시그널 프로세싱, 이자율 모델에 대한 민감도 분석이다. 2014년 5월 헝가리 증권 거래소에서 주최한 X에서 상을 받았다. 부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 석사 학위를 취득했다. 지금은 박사 학생이며, PADS PhD 장학 프로그램의 회원이다. 금융 경제를 가르치고 있으며, 주요 연구 주제는 데이터 마이닝 방법을 이용한 시계열 예측과 금융 시그널 프로세싱, 이자율 모델에 대한 민감도 분석이다. 2014년 5월 헝가리 증권 거래소에서 주최한 X에서 상을 받았다.

저 : 아담 바나이

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부다페스트 코르비누스 대학에서 투자 분석과 리스크 관리로 석사 학위를 취득했다. 2008년 헝가리 중앙 은행의 금융 안정 부서에 합류했다. 2013년부터 금융 시스템 분석회(MNB)의 응용 연구 및 스트레스 테스팅 부서의 책임자를 맡고 있다. 2011년 이후 코르비누스 대학에서 박사 학위를 공부하고 있다. 주요 연구 분야는 솔벤시 스트레스 테스팅과 펀딩 유동성 리스크, 시스템 리스크다. 부다페스트 코르비누스 대학에서 투자 분석과 리스크 관리로 석사 학위를 취득했다. 2008년 헝가리 중앙 은행의 금융 안정 부서에 합류했다. 2013년부터 금융 시스템 분석회(MNB)의 응용 연구 및 스트레스 테스팅 부서의 책임자를 맡고 있다. 2011년 이후 코르비누스 대학에서 박사 학위를 공부하고 있다. 주요 연구 분야는 솔벤시 스트레스 테스팅과 펀딩 유동성 리스크, 시스템 리스크다.

저 : 게르게이 더로치 (Gergely Daroczi)

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열정적인 R 패키지의 개발자이자 랩포터(Rapporter)의 R 기반 웹 애플리케이션 창립자/CTO다. 현재 로스앤젤레스의 CARD.com에서 리드 R 개발자로 일하고 있으며, 사회학 박사다. 여러 해 동안 통계를 가르치고 데이터 분석 프로젝트를 진행하는 것 외에 10년의 R 프로그램 환경 구축 경험이 있다. 사회학에 관한 여러 저널 기사 외에도 『R과 만나는 금융공학』(에이콘, 2016)의 공동 저자며, 현재 ... 열정적인 R 패키지의 개발자이자 랩포터(Rapporter)의 R 기반 웹 애플리케이션 창립자/CTO다. 현재 로스앤젤레스의 CARD.com에서 리드 R 개발자로 일하고 있으며, 사회학 박사다. 여러 해 동안 통계를 가르치고 데이터 분석 프로젝트를 진행하는 것 외에 10년의 R 프로그램 환경 구축 경험이 있다. 사회학에 관한 여러 저널 기사 외에도 『R과 만나는 금융공학』(에이콘, 2016)의 공동 저자며, 현재 『Mastering Data Analysis with R』(Packt, 2015)의 저자기도 하다.

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저 : 바바라 도모토르 (Barbara Domotor)

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부다페스트 코르비누스 대학의 조교수다. 2008년 박사 학위를 시작하기 전에 여러 은행에서 근무했다. 기업 헤징에 대한 박사 논문을 썼다. 기업 금융과 금융 리스크 관리, 투자 분석에 대해 강의하고 있다. 주요 연구 분야는 금융 시장과 금융 리스크 관리, 기업 헤징이다. 부다페스트 코르비누스 대학의 조교수다. 2008년 박사 학위를 시작하기 전에 여러 은행에서 근무했다. 기업 헤징에 대한 박사 논문을 썼다. 기업 금융과 금융 리스크 관리, 투자 분석에 대해 강의하고 있다. 주요 연구 분야는 금융 시장과 금융 리스크 관리, 기업 헤징이다.

저 : 게르게이 개블러 (Gergely Gabler)

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2014년부터 헝가리 국립 은행 감독원의 비지니스 모델 분석 부서의 책임자를 맡고 있다. 그전에는 2008년부터 에르스테 헝가리 은행에서 거시 경제 리서치 부서를 이끌었다. 2009년에 부다페스트 코르비누스 대학에서 금융 수학으로 석사 학위를 취득했다. 2010년 이후 부다페스트 코르비누스 대학에서 게스트 강의를 하고 있다. 2014년부터 헝가리 국립 은행 감독원의 비지니스 모델 분석 부서의 책임자를 맡고 있다. 그전에는 2008년부터 에르스테 헝가리 은행에서 거시 경제 리서치 부서를 이끌었다. 2009년에 부다페스트 코르비누스 대학에서 금융 수학으로 석사 학위를 취득했다. 2010년 이후 부다페스트 코르비누스 대학에서 게스트 강의를 하고 있다.

저 : 대니엘 허브런 (Daniel Havran)

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헝가리 과학 연구원에서 박사 후 연구원으로 일하고 있다. 부다페스트 코르비누스 대학의 파트 타임 조교수기도 하다. 기업 금융과 크레딧 리스크 매니지를 가르치고 있다. 2011년에 부다페스트 코르비누스 대학에서 경제로 박사 학위를 취득했다. 헝가리 과학 연구원에서 박사 후 연구원으로 일하고 있다. 부다페스트 코르비누스 대학의 파트 타임 조교수기도 하다. 기업 금융과 크레딧 리스크 매니지를 가르치고 있다. 2011년에 부다페스트 코르비누스 대학에서 경제로 박사 학위를 취득했다.

저 : 페테르 주하즈 (Peter Juhasz)

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부다페스트 코르비누스 대학에서 경영학으로 박사 학위를 취득했으며, CFA를 갖고 있다. 조교수로써 기업 금융과 비지니스 평가, 엑셀의 VBA 프로그래밍, 커뮤니케이션 스킬을 강의하고 있다. 연구 분야는 무형 자산 평가와 비지니스 성과 분석 및 모델링, 공공 조달과 스포츠 매니지먼트의 금융 이슈다. 헝가리 회사의 금융 성과에 대한 여러 기사와 책의 저자기도 하다. 정기적으로 SME를 위한 컨설턴트로 일하고 있을 뿐... 부다페스트 코르비누스 대학에서 경영학으로 박사 학위를 취득했으며, CFA를 갖고 있다. 조교수로써 기업 금융과 비지니스 평가, 엑셀의 VBA 프로그래밍, 커뮤니케이션 스킬을 강의하고 있다. 연구 분야는 무형 자산 평가와 비지니스 성과 분석 및 모델링, 공공 조달과 스포츠 매니지먼트의 금융 이슈다. 헝가리 회사의 금융 성과에 대한 여러 기사와 책의 저자기도 하다. 정기적으로 SME를 위한 컨설턴트로 일하고 있을 뿐 아니라 EY 비지니스 아카데미의 시니어 트레이너다.

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저 : 이스트반 마르기타이 (Istvan Margitai)

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CEE 지역의 주요 은행 ALM 팀의 분석가다. 주로 방법론적인 이슈나 상품 모델링, 내부 이전 프라이싱 주제를 다룬다. 2009년 헝가리에서 자산-부채 관리로 경력을 시작했다. 통계적 유동성 관리와 유동성 플리닝 경험이 있다. 부다페스트 코르비누스 대학에서 투자와 리스크 매니지먼트를 전공했다. 연구 주제는 은행의 가시 경제와 시장 구조, 시장의 유동성이다. CEE 지역의 주요 은행 ALM 팀의 분석가다. 주로 방법론적인 이슈나 상품 모델링, 내부 이전 프라이싱 주제를 다룬다. 2009년 헝가리에서 자산-부채 관리로 경력을 시작했다. 통계적 유동성 관리와 유동성 플리닝 경험이 있다. 부다페스트 코르비누스 대학에서 투자와 리스크 매니지먼트를 전공했다. 연구 주제는 은행의 가시 경제와 시장 구조, 시장의 유동성이다.

저 : 발라츠 마커스 (Balazs Markus)

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10년 넘게 금융 파생 상품을 다뤘다. 카본 스왑부터 표처까지 다양한 종류의 파생 상품을 거래해왔다. 부다페스트 은행의 외환 파생 상품 책임자며, 헝가리 국립 은행의 파트타임 분석가이자 소규모 독점 거래 및 컨설팅 회사의 이사다. 현재 부다페스트 코르비누스 대학에서 동적 헤징의 역할에 대한 박사 학위 과정에 있다. 10년 넘게 금융 파생 상품을 다뤘다. 카본 스왑부터 표처까지 다양한 종류의 파생 상품을 거래해왔다. 부다페스트 은행의 외환 파생 상품 책임자며, 헝가리 국립 은행의 파트타임 분석가이자 소규모 독점 거래 및 컨설팅 회사의 이사다. 현재 부다페스트 코르비누스 대학에서 동적 헤징의 역할에 대한 박사 학위 과정에 있다.

저 : 피테르 메드베예프 (Peter Medvegyev)

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부다페스트 마크 카롤리 대학에서 경제로 석사 학위를 받았다. 1977년에 졸업한 후 헝가리 매니지먼트 개발 센터에서 컨설턴트로 일하기 시작했다. 1985년 경제학으로 박사 학위를 취득했다. 1993년부터 부다페스트 코르비누스 대학의 수학 부서에서 일하고 있다. 대학에서 통계 프로세스, 수학 금융, 그 외 수학에 관련된 여러 과목을 가르치고 있다. 부다페스트 마크 카롤리 대학에서 경제로 석사 학위를 받았다. 1977년에 졸업한 후 헝가리 매니지먼트 개발 센터에서 컨설턴트로 일하기 시작했다. 1985년 경제학으로 박사 학위를 취득했다. 1993년부터 부다페스트 코르비누스 대학의 수학 부서에서 일하고 있다. 대학에서 통계 프로세스, 수학 금융, 그 외 수학에 관련된 여러 과목을 가르치고 있다.

저 : 줄리아 몰나 (Julia Molnar)

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부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 박사 학위를 취득했다. 주요 연구는 금융 네트워크와 체계적 리스크, 금융 기술 이노베이션이다. 2011년부터 맥킨지&컴퍼니에서 일하고 있으며, 은행과 관련된 여러 디지털과 이노베이션 분야에 참여하고 있다. 부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 박사 학위를 취득했다. 주요 연구는 금융 네트워크와 체계적 리스크, 금융 기술 이노베이션이다. 2011년부터 맥킨지&컴퍼니에서 일하고 있으며, 은행과 관련된 여러 디지털과 이노베이션 분야에 참여하고 있다.

저 : 발라츠 아르패드 슈스 (Balazs Arpad Szucs)

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부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 박사 학위를 취득했다. 동 대학교의 금융 대학에서 리서치 어시스트로 일하고 있다. 투자 분석과 위기 관리에 석사 학위를 갖고 있다. 옵티멀 익스큐션과 시장 미세 구조, 볼륨 예측 연구에 관심이 있다. 부다페스트 코르비누스 대학에서 금융으로 박사 학위를 취득했다. 동 대학교의 금융 대학에서 리서치 어시스트로 일하고 있다. 투자 분석과 위기 관리에 석사 학위를 갖고 있다. 옵티멀 익스큐션과 시장 미세 구조, 볼륨 예측 연구에 관심이 있다.

저 : 아그네스 투짜 (Agnes Tuza)

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부다페스트 코르비누스 대학의 응용 경제 학위를 갖고 있으며, 파리 HEC 국제 금융의 입학생이다. 모건스탠리에서 구조 상품 평가를, 보스턴 컨설팅 그룹에서 관리 컨설팅 경력을 쌓았다. 활동적인 거래자며, 15살부터 관심 있었던 기술 분석을 이용한 투자 아이디어를 갖고 TV에 매월 출연하고 있다. 여러 금융에 관련된 주제로 코르비누스 대학에서 티칭 어시스턴트로 일하고 있다. 부다페스트 코르비누스 대학의 응용 경제 학위를 갖고 있으며, 파리 HEC 국제 금융의 입학생이다. 모건스탠리에서 구조 상품 평가를, 보스턴 컨설팅 그룹에서 관리 컨설팅 경력을 쌓았다. 활동적인 거래자며, 15살부터 관심 있었던 기술 분석을 이용한 투자 아이디어를 갖고 TV에 매월 출연하고 있다. 여러 금융에 관련된 주제로 코르비누스 대학에서 티칭 어시스턴트로 일하고 있다.

저 : 타마스 바다스 (Tamas Vadasz)

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부다페스트 코르비누스 대학에서 경제로 석사 학위를 취득했다. 졸업 이후 금융 서비스업에서 컨설턴트로 일하고 있다. 현재 금융으로 박사 학위를 공부하고 있으며, 주요 연구 분야는 금융 경제와 은행의 리스크 관리다. 코르비누스 대학에서 금융 경제와 투자, 기업 금융을 가르쳤다. 부다페스트 코르비누스 대학에서 경제로 석사 학위를 취득했다. 졸업 이후 금융 서비스업에서 컨설턴트로 일하고 있다. 현재 금융으로 박사 학위를 공부하고 있으며, 주요 연구 분야는 금융 경제와 은행의 리스크 관리다. 코르비누스 대학에서 금융 경제와 투자, 기업 금융을 가르쳤다.

저 : 커터 바러디 (Kata Varadi)

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2013년부터 부다페스트 코르비누스 대학의 금융 조교수를 맡고 있다. 2009년 코르비누스 대학에서 금융으로 졸업했으며, 2012년 헝가리 주식 시장의 시장 유동성 리스크 분석이라는 논문으로 박사 학위를 받았다. 연구 분야는 시장 유동성과 고정 인컴 시큐리티, 헬스케어 시스템의 네트워크다. 연구 외에 기업 금융과 투자, 가치 평가, 다문화 금융 관리를 가르치고 있다. 2013년부터 부다페스트 코르비누스 대학의 금융 조교수를 맡고 있다. 2009년 코르비누스 대학에서 금융으로 졸업했으며, 2012년 헝가리 주식 시장의 시장 유동성 리스크 분석이라는 논문으로 박사 학위를 받았다. 연구 분야는 시장 유동성과 고정 인컴 시큐리티, 헬스케어 시스템의 네트워크다. 연구 외에 기업 금융과 투자, 가치 평가, 다문화 금융 관리를 가르치고 있다.

저 : 어그네시 비도비츠던치 (Agnes Vidovics-Dancs)

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부다페스트 코르비누스 대학의 금융 대학의 박사 소지자이자 조교수다. 이전에는 헝가리 정부의 부처 관리 부서에서 주니어 리스크 매니저로 일했다. 주요 연구 분야는 정부 부채 관리와 주권 불이행이다. CEFA와 CIIA를 갖고 있다. 부다페스트 코르비누스 대학의 금융 대학의 박사 소지자이자 조교수다. 이전에는 헝가리 정부의 부처 관리 부서에서 주니어 리스크 매니저로 일했다. 주요 연구 분야는 정부 부채 관리와 주권 불이행이다. CEFA와 CIIA를 갖고 있다.

역 : 김지영

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계산 과학(Scientific computation)과 통계학을 전공했다. 수년간 컨설팅 사와 외국 보험사에서 위험 관리를 위한 수학적 모델 구축과 모델의 프로그래밍 구현, 상품 개발 등의 업무를 담당한 바 있다. 현재 미국의 실리콘밸리에서 경력을 확장하기 위해 노력하고 있다. 계산 과학(Scientific computation)과 통계학을 전공했다. 수년간 컨설팅 사와 외국 보험사에서 위험 관리를 위한 수학적 모델 구축과 모델의 프로그래밍 구현, 상품 개발 등의 업무를 담당한 바 있다. 현재 미국의 실리콘밸리에서 경력을 확장하기 위해 노력하고 있다.

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- 많이 사용하는 금융 데이터 분석 - 공적분, VAR, GARCH, APT, 블랙 숄즈, 마그레이브, 로그 옵티멀, 중심-주변, 전염 같은 이론 모델의 구축과 조정, 테스트, 구현 - R로 빅 데이터, 이산 헤징, 거래 비용 등과 관련된 실제 금융 문제 해결 - 시뮬레이션 테크닉 발견과 분석 수식이 없을 경우의 적용 - 위험 선호도에 맞춘 성공적인 차익거래, 추측, 헤징 전략 생성 - 시장 요인과 포트폴리오에 미치는 영향 간의 관계 이해 - 거래 전략의 정확성과 비용 간의 균형 평가 이 책은 기본 금융 개념에 익숙하며 프로그램 경험이 있는 독자를 대상으로 한다. 하지만 정량 금융을 이미 알고 있거나 R 프로그래밍 경험이 있다고 하더라도 이 책을 통해 배울 수 있는 바가 있을 것이다. 이미 이 중 한 가지 주제의 전문가라면, 이 책은 다른 주제를 쉽게 배울 수 있도록 도와준다. 하지만 모든 장들을 완벽하게 익히려면 정량 금융을 중간 레벨 정도로 알고 있을 필요가 있으며, 또한 R에 대한 어느 정도의 지식이 필요하다. 1장, ‘시계열 분석’에서는 공적분(cointegration(structural))과 벡터 자기 회귀 모델(vector autoregressive Models), 임펄스-응답 함수(impulse-response functions), 변동성 비대칭 GARCH 모델(volatility modeling with asymmetric GARCH models), 정보 반응 곡선(news impact curves) 같은 중요한 개념을 다룬다. 2장, ‘요인 모델’에서는 다요인 모델을 구축하고 구현하는 방법을 소개한다. 주요인 분석(principal component analysis)을 통해 자산 수익률을 설명하는 5개의 독립된 요인을 판별한다. 예제로 파마와 프렌치 모델(Fama and French model)을 실제 시장 데이터셋으로 재현한다. 3장, ‘거래량 예측’에서는 일별 거래량 예측 모델(intraday volume forecasting model)을 다루며, DJIA 인덱스 데이터를 이용해 R로 구현한다. 이 모델은 거래량 대신 회전율(turnover)을 사용했으며, 동적 요인에서 계절 요인(seasonal components)을 분리했다. 그리고 이 두 가지를 독립적으로 예측했다. 4장, ‘빅데이터 - 고급 분석’에서는 R을 이용해 오픈소스 데이터에 접근해 큰 데이터셋에서 여러 분석을 실행한다. 예제로 K-평균 군집(K-means clustering)과 선형 회귀 분석 모델(linear regression model)을 빅데이터에 적용한다. 5장, ‘FX 파생 상품’에서는 파생 상품 프라이싱을 위한 블랙 숄즈 모델(Black-Scholes model)을 일반화한다. 블랙 숄즈 모델의 확장인 마그레이브 수식(Margrabe formula)을 프로그래밍해 주식 옵션과 환율 옵션, 교환 옵션 퀀토 옵션을 프라이싱한다. 6장, ‘금리 파생 상품과 모델’에서는 이자율 모델과 이자율 파생 상품에 대한 개요를 제공한다. 블랙 모델은 캡(cap)과 캐플릿(caplet)을 프라이싱할 때 사용한다. 또 바시첵(Vasicek)이나 CIR과 같이 이자율 모델도 소개한다. 7장, ‘이색 옵션’에서는 이색 옵션을 소개하며, 이색 옵션과 평범한 바닐라 옵션 간의 관계를 설명한다. 그리고 파생 상품 프라이싱 함수에 대한 그릭 추정을 다룬다. 이색 옵션 중 하나인 더블-노-터치 바이너리 옵션(Double-No-Touch(DNT) binary option)을 자세하게 다룬다. 8장, ‘최적 헤지’에서는 파생 상품을 헤지할 때 일어날 수 있는 실질적인 문제를 분석한다. 여기서는 포트폴리오를 재정렬하는 이산 시간(discrete time)과 거래 비용으로 인한 문제를 다룬다. 헤지 전략을 발견하기 위해 다른 수치 최적 알고리즘(numerical-optimization algorithms)을 사용한다. 9장, ‘기본적 분석’에서는 기본적 기초에 근거한 투자 전략을 구축하는 방법을 다룬다. 최고의 실적을 내는 주식을 선택하기 위해, 과거 성과에 따라 회사의 클러스터를 생성하고, 의사 결정 나무(decision tree)로 초과 성과 회사를 분리해낸다. 이를 바탕으로 주식 결정 규칙을 정의하고 백테스트(backtest)한다. 10장, ‘기술 분석과 뉴럴 네트워크, 로그옵티멀 포트폴리오’에서는 기술적 분석뿐 아니라 뉴럴 네트워크와 로그옵티멀 포트폴리오와 같은 관련된 전략을 개략적으로 설명한다. 단일 자산(비트코인)의 가격을 예측하거나 트레이딩 타이밍의 최적과 포트폴리오(NYSE 주식) 분배와 같은 문제들도 다룬다. 11장, ‘자산과 부채 관리’에서는 R을 이용해 은행의 자산과 부채를 관리하는 과정을 살펴본다. 데이터 생성, 이자율 리스크의 측정과 리포트, 유동성 리스크 관리, 비만기 예금을 다룬다. 12장, ‘자본 적정성’에서는 바젤 협정(Basel Accords)의 규정에 대해 간략하게 소개한다. 그리고 은행의 자본 적정성을 결정하기 위해 과거 데이터와 델타-노멀(delta-normal), 몬테-카를로(Monte-Carlo) 시뮬레이션 방법을 이용해 최대 예상 손실액(value-at-risk)을 계산한다. 13장, ‘시맨틱 리스크’에서는 금융 시스템에 영향을 미치는 주요 금융 기관을 식별하기 위해 네트워크 이론(network theory)에 바탕을 둔 두 가지 방법, 중심-주변 모델(core-periphery model)과 전염 모델(contagion model)을 소개한다.

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